La BCE va tester la résistance des banques aux fuites de liquidités

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La Banque centrale européenne va opérer de nouveaux "stress tests" qui permettront de dire aux banques combien de jours elles pourraient tenir en cas de panique bancaire.

La BCE a lancé ce mercredi une campagne de tests consistant à simuler des fuites de liquidités pour les banques en zone euro. Concrètement, le superviseur des banques (les régulateurs du Mécanisme de surveillance unique pour être précis) va soumettre une centaine d'établissements à une série de "chocs hypothétiques" et soudains, avec des degrés divers de dureté, pour voir dans quelle mesure ils feraient face à "des sorties de liquidités croissantes", explique l'institut.

"L'exercice se concentrera sur les perspectives de flux de liquidités à court terme afin de calculer la 'période de survie'."
BCE

Toutefois, ces nouveaux "stress tests" ne reposeront pas sur un scénario macroéconomique ou géopolitique et ne feront "aucune référence aux décisions de politique monétaire" de la BCE, c'est à dire sans préjuger de la manière dont l'institution prête de l'argent frais aux banques.

A l'issue de ces tests, la BCE sera capable de calculer une "période de survie" en nombre de jours pendant lesquels une banque pourra continuer à utiliser des liquidités et des sûretés disponibles tout en étant coupée de financements externes.

"L'exercice se concentrera sur les perspectives de flux de liquidités à court terme afin de calculer la 'période de survie', c'est-à-dire le nombre de jours pendant lesquels une banque pourra rester opérationnelle en ayant recours à sa trésorerie et à ses actifs collatéraux disponibles, sans accès au financement sur les marchés", écrit la banque centrale.

Une fois les résultats en main, soit lors du troisième trimestre de l'année, le superviseur mènera un dialogue avec chaque banque et n'en tirera donc pas "de manière mécanique" de leçons en termes d'exigences de fonds propres et de liquidité, précise-t-il. Ces résultats ne contribueront donc pas directement à évaluer les montants de fonds propres et de trésorerie nécessaires pour chaque banque, mais ils seront toutefois utilisés pour identifier les points faibles de l'établissement.

"Ces résultats donneront des informations au superviseur concernant la vulnérabilité relative des banques à différents chocs de liquidité mis en oeuvre dans le cadre de l'exercice et identifieront également les améliorations nécessaires dans la gestion du risque de liquidité des banques", indique la BCE.

Ces dernières années, la BCE a identifié une dizaine de banques en zone euro affectées par des problèmes de liquidités.

 



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