L'EBA lance son nouveau stress test bancaire

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L'exercice 2020 avait été annulé en raison de la pandémie, mais les stress tests 2021 envisagent le pire pour cette année afin de mettre la résilience des banques à l'épreuve.

L'Autorité bancaire européenne (EBA) lançait ce vendredi son stress test pour l'année 2021, alors que l'exercice 2020 a été annulé en raison de la pandémie. Pour son scénario défavorable, l'institution a anticipé une poursuite de la pandémie, avec des problèmes d'approvisionnements en vaccins et de nouveaux confinements, ainsi qu'une baisse de la confiance.

Une cinquantaine de banques représentant quelque 70% de l'ensemble des actifs bancaires européens (parmi lesquelles figurent notamment Deutsche Bank, UniCredit, BNP Paribas ou encore Santander) font partie de l'échantillon sélectionné par l'EBA pour ce stress test dont les résultats doivent tomber fin juillet.

"Le scénario défavorable 2021 est très sévère, en gardant à l'esprit le point de départ macroéconomique plus faible de 2020 résultant de la récession provoquée par la pandémie."
EBA

"L'exercice ne sert pas à effectuer une prédiction sur l'évolution de la pandémie, mais doit permettre d'envisager une variété de conséquences négatives, par exemple une distribution inefficace des vaccins ou une mutation du virus", indique l'EBA dans un communiqué de presse.

Un scénario envisagé alors que la Commission européenne vient de publier le contrat de précommandes signé avec AstraZeneca, tout en gardant une partie de celui-ci confidentielle. La campagne de vaccination au sein de l'Union prend du retard alors qu'elle est considérée comme cruciale pour une reprise économique.

Ce stress test doit tester la résilience du secteur bancaire, notamment du point de vue de la solvabilité, dans un environnement de taux bas qui devrait perdurer. Il s'agit également du premier stress test de ce type réalisé sans les banques britanniques.

Scénario du pire

"En outre, le résultat pourrait contribuer à identifier d'éventuelles stratégies de sortie des mesures de flexibilité accordées aux banques en raison de la pandémie, ou pour envisager des mesures supplémentaires si les conditions économiques actuelles se détériorent davantage", précise l'EBA.

Jeudi, la Banque centrale européenne (BCE) a prévenu qu'une fin précipitée des mesures de soutien pourrait provoquer une nouvelle crise qui frapperait non seulement les entreprises, mais également les banques.

Pour ce stress test, l'EBA a pris en considération une croissance économique en recul de 3,6% entre 2020 et 2023, le chômage augmentant de 4,7% sur le même laps de temps. En outre, l'hypothèse part du principe d'une baisse de l'immobilier autant résidentiel que commercial, avec une chute du cours des actions européennes.

"Le scénario défavorable 2021 est très sévère, en gardant à l'esprit le point de départ macroéconomique plus faible de 2020 résultant de la récession provoquée par la pandémie", indique l'EBA.

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