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Les banques européennes passent l'écueil des stress tests

À l'heure du bilan, les autorités financières européennes poussent un soupir de soulagement. ©doc

KBC et Belfius passent l'épreuve sans accroc, mais d'autres institutions souffriraient dans le scénario du pire.

L'exercice ne s'annonçait pas simple. Pour leur cinquième stress test du secteur, l'Autorité bancaire européenne et la Banque centrale européenne avaient prévenu qu'elles appliqueraient des critères durs. Initialement prévue en 2020, l'épreuve avait été retardée d'un an afin de tenir compte de la conjoncture pandémique.

265
milliards d'euros
Le scénario du pire prévoyait ainsi une dégradation du capital des principales institutions bancaires européennes de quelque 265 milliards d'euros.

Le scénario du pire, s'étendant sur trois ans, prévoyait ainsi une dégradation du capital des principales institutions bancaires européennes de quelque 265 milliards d'euros. Une conséquence de la poursuite de la pandémie alliée à un environnement de taux "plus bas pour plus longtemps", une récession économique et un chômage en hausse avec comme point de départ l'année 2020 marquée par un environnement économique déjà dégradé.

À l'heure du bilan, les autorités financières européennes poussent un soupir de soulagement. La cinquantaine de banques inclues dans le test, qui représentent quelque 70% des actifs bancaires de la zone euro, s'en sort relativement bien d'un point de vue général.

Les banques belges résilientes

Les ratios de fonds propres passeraient ainsi de 15% à environ 10%. Pour les experts, il s'agirait d'un niveau acceptable après trois années de difficultés. Le vice-président de la BCE, Luis De Guindos, estime dès lors que les banques se montrent "robustes" et "ont généralement bien réussi le test".

La plupart des pertes potentielles concernent les défauts de crédit. Ce sont généralement les établissements peu diversifiés à l'international et disposant de revenus d'intérêt plus faibles qui seraient le plus affectés. L'italienne Monte di Paschi, plus vieille banque au monde toujours en activité, serait celle qui souffrirait le plus, ses fonds propres s'évaporant dans le cas du scénario du pire. Deutsche Bank et Société générale réalisent quant à elles de moins bonnes performances que la moyenne des enseignes.

En Belgique, seules KBC et Belfius étaient concernées par l'exercice, les actifs de BNP Paribas Fortis et d'ING Belgique étant pris en compte dans le bilan de leurs maisons mères respectives. Les deux bancassureurs belges réussissent l'épreuve avec brio. Dans le scénario du pire, leurs ratios de solvabilité passeraient respectivement de 17,58% à 14,07% et de 16,36% à 13,66%. Le groupe ING verrait son indicateur baisser de 15,41% à 10,99%, tandis que BNP Paribas souffrirait davantage, avec un ratio CET1 chutant de 12,61% à 8,21%.

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